El espacio que forma la plaza Mayor de Madrid tiene su origen en la Edad Media. En el siglo XIII, cuando la villa estaba protegida por una fuerte muralla flanqueada por las cavas, se trataba de una explanada en las afueras de la puerta de Guadalajara.
Por su orografía y, según algunos autores, debido a la construcción de las cavas en las que rebosaba agua en época de grandes lluvias, en este lugar se formaba una esporádica laguna que recibió el nombre de Luján. Con el tiempo, este sitio se transformó en un mercado en el que se podía vender sin pagar lo que cualquier género tributaba al traspasar las puertas de la villa.
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